ナカニシ タダシ   NAKANISHI Tadashi   中西　正    所属   広島修道大学  経済科学部    職種   助教
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2021/11
形態種別	学術論文
標題	非ガウス型構造VARモデルによる日本の金融政策の実証分析
執筆形態	単著
掲載誌名	廣島大學經濟論叢
掲載区分	国内
出版社・発行元	広島大学経済学会
巻・号・頁	45(1-2),113-128頁
著者・共著者	中西　正
概要	本論では、非ガウス型構造VARモデルを用いて、2013年4月から日本銀行が実施してきた量的・質的金融緩和(QQE)の効果を分析した。従来の計量経済学においては、誤差項は正規分布に従うと仮定されているが、各データについて正規性の検定を行った結果、多くの変数が非正規分布に従うとの結果を得た。この結果に基づき、t分布に近似して、尤度関数を構築した。推定結果から、マネタリーベースの増加の影響において、当初想定していた資産価格の上昇がもたらすであろう消費の増加という効果は確認できなかった。