ナカニシ タダシ   NAKANISHI Tadashi   中西　正    所属   広島修道大学  経済科学部    職種   助教
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2022/08
形態種別	学術論文
標題	混合時系列回帰モデルの推定精度について-Rパッケージ’midas’によるモンテカルロ実験
執筆形態	単著
掲載誌名	ISM Research Memorandum
掲載区分	国内
出版社・発行元	統計数理研究所
巻・号・頁	1218,1-14頁
著者・共著者	中西　正
概要	本論文では、異なる頻度が存在したまま分析を行う手法であるMIDAS(Mixed Data Sampling)と呼ばれる統計的手法の統計的推測のパフォーマンスを統計分析ソフトのRに搭載されている’midasr’を制約なし・制約付き・誤った制約付きMIDAS回帰に応用し、推定されたラグ付き変数に対する係数推定値と真のラグ構造をモンテカルロ実験によって比較した。その結果、推定精度は制約なしが最も劣り、制約付きの場合が最も精度が高いことが示された。