ナカニシ タダシ   NAKANISHI Tadashi   中西　正    所属   広島修道大学  経済科学部    職種   助教
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2022/11
形態種別	学術論文
査読	査読有り
標題	Estimation of non-Gaussian SVAR models: a pseudo-log-likelihood function approach
執筆形態	共著
掲載誌名	Journal of Statistical Computation and Simulation
掲載区分	国外
出版社・発行元	Taylor & Francis
巻・号・頁	93(11),1830-1850頁
担当範囲	主として、数値実験や実証分析を担当した。
著者・共著者	Koichi Maekawa Tadashi Nakanishi(Co-author)
概要	本論文では、誤差項が非ガウス分布である構造ベクトル自己回帰(SVAR)モデルにおける推定問題を考察した。このモデルを非ガウス型SVARモデルと呼ぶ。このモデルの推定問題は、独立成分分析（ICA）と密接な関係があるため、ICAの理論を我々の推定問題に適用する。しかし、実際には真の非ガウス分布が分からないため、厳密な対数尤度関数を構成することができない。本論文では、その代わりに擬似対数尤度推定量を提案した。その結果、本推定量はセミパラメトリック統計の観点から統計的に効率的であることが示された。さらに、モンテカルロ実験と小標本での実証例により、本推定量が十分な性能を持つことが示された。