ナカニシ タダシ   NAKANISHI Tadashi   中西　正    所属   広島修道大学  経済科学部    職種   助教
言語種別	英語
発行・発表の年月	2024/03
形態種別	学術論文
標題	The NG-SVAR Model under the Pearson Family of Distributions: Implementation with R Packages
執筆形態	単著
掲載誌名	Journal of International Economic Studies
掲載区分	国内
出版社・発行元	法政大学比較経済研究所
巻・号・頁	38,pp.35-46
著者・共著者	Tadashi Nakanishi
概要	伝統的な計量経済分析では、構造ベクトル自己回帰（SVAR）モデルの構造誤差項（SET）は正規分布に従うと仮定されている。実際のデータ分析では、SETが非正規分布に従う場合が少なからずある。これまで筆者が行った実証研究で扱ったデータ（主にCPI、MB、日経225、実質実効為替レート、10年国債金利など）から構築されたモデルのSETsは正規分布に従う結果が得られなかった。これらの経験から、非ガウス型構造化ベクトル自己回帰（NG-SVAR）モデルを開発する必要性を認識した。本稿では、Rプログラムを用いて、Maekawa and Nakanishi(2022)を実証分析に適用する手順について論じた。