ナカニシ タダシ   NAKANISHI Tadashi   中西　正    所属   広島修道大学  経済科学部    職種   助教
発表年月日	2021/06/26
発表テーマ	Estimation of non-Gaussian structural VAR model under a flexible quasi-log-likelihood function
会議名	4th　International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
主催者	CMStatistics, CFENetwork, HKUST Business School
学会区分	国際学会
発表形式	口頭（一般）
単独共同区分	共同
開催地名	香港科技大学（オンライン報告）
発表者・共同発表者	前川功一（発表者）・中西正（共同発表者）
概要	本報告は、前川功一広島大学および広島経済名誉教授(発表者)、中西正の共同研究の成果によるものである。 主として、実証分析部門を担当。 非正規分布を用いたSVARの精度を調べるため、構造型誤差項が非正規分布(t分布、Laplace分布、双曲線正割分布)に従う3つの場合を仮定し、モンテカルロ実験を行った。それぞれの結果は、非正規型SVARの推定を行う仮定として支持された。